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2012-02-20
第二个图描述峰态,K小于3为薄尾,大于3为厚尾。。。。。说错了吧,好像正好相反啊
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2012-2-20 18:51:29
the book is correct
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2012-2-20 18:55:19
精神可嘉,认真
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2012-2-20 19:14:32
高峰值 (k>3) 对应厚尾啊。。
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2012-2-20 19:16:34
phill 发表于 2012-2-20 18:51
the book is correct
http://baike.baidu.com/view/634985.htm
百科上说,K大于3,比正态分布陡,反之则平坦。。。书上K大于3的时候明显比正态分布扁啊。。
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2012-2-21 00:48:00
Normal-distributed returns have a kurtosis of 3, irrespective their mean or standard deviation. Distributions with kurtosis of 3 are said to be mesokurtic. If a distribution’s kurtosis is greater than 3, it is said to be leptokurtic. If its kurtosis is less than 3, it is said to be platykurtic. Leptokurtosis is often associated with distributions that are simultaneously “peaked” and have “fat tails.” Platykurtosis is often associated with distributions that are simultaneously "less peaked" and have "thinner tails".
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