做协整时，在eviews的exog variables这一项中需要定义虚拟变量．一般来说，如果是季节性的，把和季节１对应的变量设定为s1，对应的值为１，其他季节对应的值为０，依次类推，和s２对应的季节值为１，其他的s1、s3、s4为０.... 当我定义后在eviews中作协整时，总是出现 insufficent number of observations的对话框。是因为数据太少的原因吗？ 或者可以跳过不设定虚拟变量吗？
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如果你有常数项，引入的虚拟变量只能是n-1个，也就是说引入三个季节的虚拟变量，那个常数项就是那最后一个，叫做“基组”
你引入了4个虚拟变量，就应该去掉常数项
谢谢你
谢谢你的回帖，让我还感觉到一点希望。我的样本是90-05的年度数据。总共16年。我咨询了一下老师，说可以作协整。就说样本容量差不多吧。能不能具体说一下，模型中的滞后项具体指什么？ 因为作协整的话不需要自己建模吧，只需要确定变量。然后可以做方差分解了，我在这里就卡住了，真让人郁闷！！！
已知你检验出x和y都是I(1)过程，然后建立y=a1+a2x+u这样的协整方程，检验u如果稳定就说xy之间是协整的，但是这里有一个前提，就是残差u是不相关的，如果回归的dw值表明残差u相关，就要引入滞后期以上协整方程变为
y=a1+a1x+a3y(-1)+a4x(-1)+u
非常感谢你！！！我基本有点头绪了．！！！
云梦 发表于 2007-1-23 15:52 已知你检验出x和y都是I(1)过程，然后建立y=a1+a2x+u这样的协整方程，检验u如果稳定就说xy之间是协整的，但是 ...
云梦 发表于 2007-1-21 20:48 如果你有常数项，引入的虚拟变量只能是n-1个，也就是说引入三个季节的虚拟变量，那个常数项就是那最后一个， ...
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