Econometrics ( Bruce E. Hansen 2007 最新版)

1.17M 167页

ECONOMETRICS Bruce E. Hansen

c 2000, 2007 University of Wisconsin This Revision:

January 18, 2007

　　　　　　　　　　Contents
1 Introduction 1
1.1 Economic Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2 Observational Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.3 Economic Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2 Regression and Projection 3
2.1 Variables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2.2 Conditional Density and Mean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2.3 Regression Equation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.4 Conditional Variance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.5 Linear Regression . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.6 Best Linear Predictor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.7 Technical Proofs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.8 Exercises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3 Least Squares Estimation 12
3.1 Random Sample . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.2 Estimation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.3 Least Squares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.4 Normal Regression Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.5 Model in Matrix Notation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3.6 Projection Matrices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.7 Residual Regression . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3.8 Bias and Variance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3.9 Gauss-Markov Theorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.10 Semiparametric Eciency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3.11 Multicollinearity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.12 In
uential Observations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.13 Technical Proofs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3.14 Exercises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
4 Inference 27
4.1 Sampling Distribution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
4.2 Consistency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
4.3 Asymptotic Normality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
4.4 Covariance Matrix Estimation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4.5 Alternative Covariance Matrix Estimators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
4.6 Functions of Parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
4.7 t tests . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
4.8 Con dence Intervals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
4.9 Wald Tests . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
4.10 F Tests . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
4.11 Normal Regression Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
4.12 Problems with Tests of NonLinear Hypotheses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
4.13 Monte Carlo Simulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
4.14 Estimating a Wage Equation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
4.15 Technical Proofs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
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