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2012-02-27
连老师 你好
一组Panel 数据中有一系列变量, A, B,Xi。。。我对B 对A滴影响感兴趣,可是其中 A,B 可能互为因果。 Xi 为一系列控制变量。 我现在考虑 A=B+Xi  其中B 作为内生变量, 用IV来估计。。 这个思路对吗? 另外B 和 A 均为 binary 的变量(0和1 )这种情况可以用Stata 估计Panel data 的 IV 吗?
望解答。
多谢。。。
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2012-3-2 18:14:18
内生性问题有很多可能的来源,如遗漏变量、衡量偏误等,每种情况下的处理方法存在很大差异。
如果你确认 A 和 B 互为因果,则需要用联立方程组模型。当然,如果能找到合适的 IV,用 xtivreg 进行估计也不错。
对于第二个问题,比较复杂,如果仅仅是内生性解释变量 B 是 0/1 变量,可以用 treatreg 来解决,但 A 也是 0/1 变量我就不太清楚了。
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2012-3-3 17:00:01
多谢老师,很有启发性。
Binary变量很难办,没有太“现成”滴东西可用。而且使用环境决定不能使用大多数外部命令。看来只用xtlogit算了。。
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