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DSGE模型讨论之六——新古典增长模型（入门级DSGE）的推导和Dynare模擬
wuxb2004
2012-3-4 16:52:06
楼主再出新贴，系列都是精品！
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peter
2012-3-6 12:20:32
wangfaxian 发表于 2012-3-2 21:27
从经济含义上，k(t)改成k(t-1)是可以解释的：K是存量，其实上一期期末的存量就是这一期期初的存量； ...
您说的这个我明白。
我的问题是，原来等式k(t+1)=i(t)+(1-b)k(t),左边的k和i 是在同一期的，现在怎么不在同一期了。
k(t-1)可以是上期期末的存量，也可以是本期期初的存量；同样，i(t)可以是本期期末的存量，也可以是下期期初的存量。软件到底要选用那个解释呢？标准是什么？
我的疑问就是，软件肯定是按照统一的时间标注来理解的，就是说变量下面标的是哪一期，那它就是哪一期的。

不知道我的思路是不是受到计量里面思维的制约，而不适合在模拟里面。
比如在计量里面，把k(t)变成k(t-1)，这样k会少一个数据点。而此时i 还是有t个数据点，这两个序列根本就不匹配，怎么能一起处理呢？
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szuting
2012-3-8 20:56:09
DSGE不是一两个月能学好的，更不是一两天能学好的。-------
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rastila
2012-3-8 21:03:57
szuting 发表于 2012-3-8 20:56
DSGE不是一两个月能学好的，更不是一两天能学好的。-------
你花三年的时间去把我之前提到过的所有数学学科都很扎实地学一遍的话，DSGE确实能够一两个月就学完，但可能会花后面五年才能学透。
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hbdldx
2012-3-9 19:56:00
很好
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gm125125
2012-3-13 22:40:42
感觉好深奥哦
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yilou5
2012-3-13 23:30:00
看看，谢谢啦~
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3377063
2012-3-14 23:50:48
rastila 发表于 2012-2-29 20:38
因为在Dynare里面区分predetermined variable 和 non-predetermined variable的方法非常机械，就是看这个 ...
这其实是一个time convention的问题，认真考虑下模型的结构。t期我们已知kt，选择Ct和k(t+1),这是beginning period time convention，给定k0，找到所有满足条件的ct，kt序列，但是dynare釆用的是end of period convention,假定所有t-1的变量都是状态，而t期的变量都是需要选择的，为了应用dynare,转换time convention即可。给定k(-1),找到所有的kt,ct,t期已知kt-1,选择kt,ct
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3377063
2012-3-14 23:56:53
peter 发表于 2012-3-6 12:20
您说的这个我明白。
我的问题是，原来等式k(t+1)=i(t)+(1-b)k(t),左边的k和i 是在同一期的，现在怎么不在 ...
所有的问题必须从模型本身出发考虑，不能看下标，下一期的资本由这一期期初的资本存量和新的投资形成，所以本期投资和下期资本都是控制变量，在dynare中就写成t期变量，而本期期初或上期期末的变量是已知的，对应t-1
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3377063
2012-3-15 00:00:16
我个人觉得做dsge非常有必要学习dynamic programming,对于理解模型的结构和dsge的内在联系至关重要，特别是searching and matching基本不可能用random multiplier的方法讲清楚
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peter
2012-3-15 15:33:43
3377063 发表于 2012-3-14 23:50
这其实是一个time convention的问题，认真考虑下模型的结构。t期我们已知kt，选择Ct和k(t+1),这是beginni ...
谢谢您的回复！
我有两个问题：
首先，您说的“t期我们已知kt，选择Ct和k(t+1),这是beginning period time convention，
                     给定k0，找到所有满足条件的ct，kt序列”
在您这句话中，上半句还是说：给定kt，选择Ct和k(t+1)，这里所选择的C和K的时限是差一期的，
怎么到下半句就变成：给定K0，找到满足条件的ct和kt，这里的C和K又变成在同一期的了。
请问这是笔误还是有其他解释。

其次，按照您的解释，k(t+1)=i(t)+(1-delta)k(t)的意思是指给定k(t)，选择i(t)和k(t+1)。似乎这是列出一个需要求解的方程。
但是，实际上，上面这个式子不是一个未解的方程，而是一个联立方程（就是原始理论模型）的解的表达式，下面就是dynare的介绍上给出的它求解模型的解，
c+i = y;
y = (k(-1)^alpha)*(exp(z)*l)^(1-alpha);
w = y*((epsilon-1)/epsilon)*(1-alpha)/l;
r = y*((epsilon-1)/epsilon)*alpha/k(-1);
i = k-(1-delta)*k(-1);

k(t+1)=i(t)+(1-delta)k(t)就是最后一个式子的变形。
我的疑问是，此时不是给定谁，然后求解谁，而是他们在均衡状态下被同时决定吧？

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3377063
2012-3-15 15:44:47
没错，他们是同时决定的，所以选择一个作为选择变量就够了，我的意思是it和kt+1都是在t期决定的，所以在dynare里下标为t,而t-1期决定的kt在dynare中表示为t-1
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peter
2012-3-15 17:21:21
3377063 发表于 2012-3-15 15:44
没错，他们是同时决定的，所以选择一个作为选择变量就够了，我的意思是it和kt+1都是在t期决定的，所以在dyn ...
十分感谢您不厌其烦的指教！
我还是有一个疑问。
如前所述，k(t+1)=i(t)+(1-delta)k(t)其实不是孤立的，而是下面联立方程解的一部分
c+i = y;
y = (k(-1)^alpha)*(exp(z)*l)^(1-alpha);
w = y*((epsilon-1)/epsilon)*(1-alpha)/l;
r = y*((epsilon-1)/epsilon)*alpha/k(-1);
k（t+1 ）= i（t） + (1-delta)k（t）,变换成i = k-(1-delta)*k(-1);
一个式子内部，你把时间基点变化一下没问题，但是在一个系统内，你不能只变化一个部分，而其他部分不对应变化。你把最后一个式子的时间变化了一下，再跟解的其他式子合并，那这个期限到底是在哪里啊？

另外一个问题，就是在您的解释中，本来i(t)和K（t）下表是同在一个时期，为什么能写成i(t)和K(t-1)呢？因为在t期的时候，作为流量的投资还是未知的，作为存量的资本是已知的，就是前一期期末资本，所以能写成k(t-1)。
那么按照同样的逻辑，在t期，同样作为存量的劳动力数量l 也应该是已知的，也就是上期末的劳动力存量,所以此时劳动力l也应该可以采用这种time convention写成l(-1)，那为什么在dynare中，劳动力l 又没写成这种形式呢？

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3377063
2012-3-15 18:00:20
你的问题在于对模型的理解，劳动力需求是本期选择的，不能写成t-1，你说的劳动力存量是供给，需求与供给相等反映在市场出清条件里
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peter
2012-3-16 09:22:41
3377063 发表于 2012-3-15 18:00
你的问题在于对模型的理解，劳动力需求是本期选择的，不能写成t-1，你说的劳动力存量是供给，需求与供给相等 ...
谢谢!
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mxj1989
2012-3-17 21:16:01
很好，不错的
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zhy200404161
2012-3-22 10:36:58
六个都下载了,准备好好研究一下,谢谢了...............
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zhcolin
2012-3-25 19:38:59
好东西
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beixuewuhen
2012-3-29 21:15:54
谢谢楼主分享
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wq37
2012-4-9 12:15:20
很好的材料，支持
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allen-zhou
2012-4-9 22:47:42
慷慨无私，诲人不倦，谢谢
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两袖清风
2012-4-10 10:02:26
楼主好强啊！多谢多谢啊！
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肩上雪
2012-4-10 11:48:03
顶顶顶顶顶
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andy202523
2012-4-10 22:11:49
自学宏微观的人伤不起啊
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spring611
2012-4-11 14:54:35
xuyao~~~~~~~~~~~~
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lwl31236
2012-4-19 23:33:29
想请教一下楼主，我做了一个DSGE模型，可是脉冲反应函数在模拟了40期之后仍然不回归稳态，且有爆炸趋势，导致这种现象出现的原因可能是什么？？
我用的是dynare软件和贝叶斯估计

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rastila
2012-4-20 00:46:58
lwl31236 发表于 2012-4-19 23:33
想请教一下楼主，我做了一个DSGE模型，可是脉冲反应函数在模拟了40期之后仍然不回归稳态，且有爆炸趋势，导 ...
我还是那样说，请上传IRF的图，或者.mod。这样才有讨论的重点。
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rastila
2012-4-20 00:48:06
rastila 发表于 2012-4-20 00:46
我还是那样说，请上传IRF的图，或者.mod。这样才有讨论的重点。
为了避免我们都在这里泛泛而谈，有.mod文件才能方便我们观察到问题。
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Lizmc
2012-4-25 03:53:48
我也來看看这个
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zhangxiaozhang
2012-5-2 14:42:08
kankan
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