matlab参数估计小问题

卧龙小九

2634

收藏 2012-02-28

有个问题想请教下各位：
ds(t)=k(a-s(t))dt+edw，
其中s(t)为已知的时间序列，k,a,e为估计参数。dw为维纳过程。
对于这个等式如何运用matlab进行估计？最大似然估计，最小二乘估计。。
十分感谢。。。

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far_faraway

2012-2-28 10:20:59

MLE估计

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卧龙小九

2012-2-28 10:24:55

far_faraway 发表于 2012-2-28 10:20
MLE估计

您好，如果使用MLE估计的话是否需要对原来的等式过程进行改变？
matlab中有固定的函数进行估计把，能不能指点下，十分感谢

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far_faraway

2012-2-28 10:31:55

先写出它的似然函数dW写成sqrt（dt）。

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卧龙小九

2012-2-28 10:47:23

我先把其离散化处理，使得△t=1,可以得到如下结果：
ds(t)=k(a-s(t))dt+edw，
s(t+1)=k*a+(1-k)*s(t)+e*ε
(ε服从正态分布)；
在风险中性测度的。s(t)服从均值回复过程，
这种情形的似然函数不会写，不好意思，请多多指点。这地方卡住了

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954242161

2017-10-12 21:18:52

请问你的问题解决了吗

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