对于一个由10支股票组成的投资组合，通过对个体股票的基础分析估计，我们可以得到组合的期望收益率是14%，标准差为25%，beta值为1.1。市场组合的期望收益率为12.5%，标准差为20.2%。无风险收益率为2.6%。计算市场组合的Treynor度量值、sharpe度量值、Jensen's alpha.


这个也是〈非寿险精算〉第一章后面习题的第4题，怎么都算不出答案的值。查了一些资料也查不出，想问问做出来的人是怎么做的呀？谢谢！