时间系列稳定性条件证明 - 经管之家

› 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件

时间系列稳定性条件证明

2386

2

收藏 2012-03-01

可以证明，如果该特征方程的所有根在单位圆外（根的模大于1），则AR(p)模型是平稳的。
怎么证明？？？？

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2012-3-1 16:46:37

对应的矩阵的特征值就都小于1，如果你写出均值和方差协方差所满足的方程，这个方程能解出来，而且满足解不随时间变化。可以参考一下汉密尔顿的时间序列分析。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2015-1-27 23:44:00

写出对应的特征方程计算即可。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群