时间系列稳定性条件证明 - 经管之家

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时间系列稳定性条件证明

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收藏 2012-03-01

可以证明，如果该特征方程的所有根在单位圆外（根的模大于1），则AR(p)模型是平稳的。
怎么证明？？？？

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2012-3-1 16:46:37

对应的矩阵的特征值就都小于1，如果你写出均值和方差协方差所满足的方程，这个方程能解出来，而且满足解不随时间变化。可以参考一下汉密尔顿的时间序列分析。

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2015-1-27 23:44:00

写出对应的特征方程计算即可。

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