2007年度诺贝尔经济学奖得主
里奥尼德·赫维茨
（Leonid Hurwicz, 1917.8.21~2008.6.24）
Wendy Williamson       Shomu Banerjee
University of Minnesota          Emory University


        2007年10月15日清晨6时45分，我被一阵电话铃声吵醒。Shomu Banerjee （92届）在电话另一头大喊，“Wendy，Leo获奖了，Leo获奖了——诺贝尔奖！”啊？——我愣了几秒钟才反应过来电话那头究竟是谁，他到底在说什么。我想，我们大多数人早已把Leo获奖的可能抛诸脑后了吧。真是喜从天降啊！Leo和普林斯顿高等研究院的埃里克•马斯金（Eric Maskin），以及芝加哥大学的罗杰•迈尔森（Roger Myerson）共同荣获这一奖项。一周后，经济系在泰德曼音乐厅为Leo举办了庆功宴。大部分教职员工和学生都出席了宴会。而且，虽然时间仓促，Leo以前教过的一些学生也从外地专程赶来。庆功宴上大家都很开心，六周之后的正式颁奖典礼也同样让人记忆犹新。
        然而遗憾的是，短短几个月后，Leo就于2008年6月24日逝世，享年90岁。5月27日图书馆搬迁，那是我最后一次见到他。当时，Leo正在他几近腾空的办公室里，他的女儿Sarah陪着他。我知道那会是我最后一次在办公室见到他，但那天我内心所萌生的感伤之情却始终挥之不去。我想，也许我当时就已经意识到，那会是我最后一次见到他。Leo的一生漫长而精彩，他的生平让人惊叹，以下网址内容介绍了他的一生：http://nobelprize.org/nobel_priz ... 07/hurwicz-bio.html。
        Leo是那种全心全意热爱生活，对所有人都满怀热情的人。他既能在宴会上与校长侃侃而谈，也能在电梯里与管理员随意闲话。无论是对他的家庭、系里的同事、学术同行，还是在世界各地认识的任何一位学生或教授，他都毫不吝惜自己的时间，对他们关怀备至。许多来自美国本土以外的人都曾提到一点：Leo深谙他们语言和文化中的错综精妙之处。Leo知晓有些学生的姓氏渊源，这让他们感到惊讶。V.V. Chari回忆说，他们初次见面时，Leo解释了Chari的母语泰米尔语中的一些词源和方言。“我从孩提时代就在说这门语言，”Chari说到，“却从未意识到Leo所解释的那些细节。”[ 《星报》（StarTribune），2007年10月15日。]
        Tatsuyoshi Saijo（85届）曾做过两年Leo的助教，他回忆说：“Leo的讲课风格令人惊叹。讲课期间他从不看教材或笔记。有一次我曾问他，那么多冗长的论证，他是否熟记每个细节。他回答说，‘我从不刻意记任何东西。我只要写个开头，后面自然就想起来了。’1984年我们曾外出参加一次研讨会，在从南加州大学返回加州理工学院途中，Leo总能提前一个街区就说出下一条经过的街道的名字。当时有十多条街道呢。于是我就问他：‘你是怎么记住这些路名的？’Leo回答说，‘我可没记。这些街道我们今天早上刚刚路过啊！’记得Leo过82还是83岁生日时，我曾调侃地问他一个不客气的问题：‘变老的感觉怎么样啊？’他答道，‘我的头脑是一年年地越来越好用了！’”

Leo的莘莘学子

        Leo特别喜欢国际学生。1965年，他受富布赖特基金资助前往印度班加罗尔大学讲学。此外，他还曾到位于加尔各答和新德里的印度统计研究所讲学。正是在印度经济增长研究所，Shomu与他初次相逢：“1980年Leo来到新德里，一年后我要申请读研。当时他做了一个讲座，从头到尾都在用他从随身携带的棕色信封里掏出的彩色粉笔——典型的Leo作风！讲座内容我只理解了大概，但此后就有了去明尼苏达大学求学的打算。”以下链接内容是Soumyen Sikdar（83届）为表达敬意为Leo所写，其中包括Leo与一些印度学生之间相识相交的经历：http://journal.ciiss.net/index.php/ciiss/article/view-File/66/58。
        Leo还曾帮助过那些来自发展中国家的学生，这些学生中有些不是他的博士生，还有一些甚至不是明尼苏达大学的学生。Tapen Sinha（86届）提到：“Parkash Chander便是这些学生之一，他于1977年获得美国科学信息研究所（ISI）的博士学位，但他的论文其实是在1973至1974年间完成。当时Leo是其论文的外审教授，但Leo所做的却远远超出这一职责。当他发现Chander的研究课题是分散化决策资源配置时，就邀请他到明尼苏达大学做一年的研究员（1974-1975）。这一邀请成果斐然，1983年，Chander在《计量经济学》（Econometrica）上发表了两篇论文。”
    1982和1984年，Leo作为一个交流项目的知名学者两次来到中国，其间他先后在北京、天津、西安、武汉和广州的一些高校做过报告。1986年，他还曾在中国人民大学福特班讲授高级微观经济学。2007年10月，在编纂Leo荣获诺贝尔奖后收到的祝贺邮件时，一封由这个班的48名中国学生联合签名的信件格外引人注目。学生们在信中写到：“敬请接受我们的衷心祝贺，我们所有人一直把您视为这个时代的伟大思想领袖和人生中最能启迪心灵的导师之一。”正是因为Leo，一些中国学生后来进入明尼苏达大学攻读研究生学位。
        此外，Leo还与许多西班牙籍学生颇有缘分。上世纪70年代初，一些西班牙学生在德韦恩·安德列斯奖学金（Dwayne Andreas fellowship）的资助下陆续来到美国求学，该助学金是Leo的好友Walter Heller[ Walter Heller从上世纪50年代初起担任多年的明尼苏达大学经济系主任，引进了包括赫维茨、John S. Chipman等一批精英教授，曾任美国约翰逊总统经济顾问委员会主席。——译者注。]设立的。西班牙报纸上的许多文章提到Leo时称其为“明尼苏达大学西班牙留学生（Minnesotos）”之父，这里的“Minnesotos”就是指那些从明尼苏达大学学成归国的西班牙学子。Fernando Vega（84届）这样说到：“对于我们西班牙学生以及所有其他学生而言，Leo是一位真正学者的化身——让我们尊重、敬仰到无以言表。不过，作为个人的他又让我们觉得温暖且亲切。例如，他积极地参加每一场所谓的西班牙派对（比如跳舞！）——西班牙学生每年都会组织派对，提供西班牙特色食物并播放我们的本土音乐。Leo也许算不上舞池里协调性最好的舞者，但他的热情之高却几乎无人能及，他正是在努力用这种热情来弥补任何‘微不足道’的文化障碍。在人生的各个领域，无论是学术还是其它方面，Leo都表现出对生活的热爱，这份热爱感染人心。以上所述不过是其中一个小小的例证而已。”

Leo是良师益友

        科罗拉多州立大学退休教授Liang-Shing (L.S.) Fan（65届）这样写道：“我第一次见到Hurwicz教授是在1959年秋，当时他刚从斯坦福大学回到明尼苏达大学。他第一次从美国国家科学基金会获得资助研究分散化决策（Decentralization）课题时，就让我来做研究员。在那个年代，我们总把系里的老师称为‘教授’或‘先生’，而不是‘博士’。据说，这是因为其中一位最优秀的老师（即赫维茨先生）并没有博士学位。我未曾考证过这一说法背后的真相。49年以来，我从没对他直呼其名。在我心里，他永远都是‘赫维茨先生’。有一次，我不太舒服，所以有一天（或最多两天）没去系里。赫维茨先生竟特地到我每月25美元租金的简陋公寓来探望我，看看我是不是一切都好。
        1971年，赫维茨受肯尼斯·阿罗（Kenneth Arrow）之邀在多伦多举行的美国经济学会（AEA）年会以理查·伊利（Richard Ely）命名的讲座上作报告。大约会前10天左右，他让我从科罗拉多飞往明尼苏达，帮他提提意见。我们在他的书房里花了8到10个小时来进行讨论。期间赫维茨太太为我们准备了三明治和咖啡。那次是我唯一一次在赫维茨先生家过夜。当时，他在努力完善主题为“机制中的激励相容”的报告最后一部分。
    我总是一有机会就拿着他撰写的书籍和论文向他讨要亲笔签名。光阴荏苒，他的题词也从《线性与非线性规划研究》（1958）一书上的“我的得意门生之一”变成了《经济机制设计》（2006）一书上题给我和妻子Chuen-Mei Fan（72届）的“我忠诚的学生和终生的朋友”。
        赫维茨先生对于学生的慷慨大方众所周知。上世纪70年代初，我遵循他的“激励”观点就“奖励制度”和“奖金”写了一篇短文。他却不同意我把他列为合作作者，坚持让我作为唯一作者发表论文。这篇论文后来写成了两篇独立的文章，分别发表在《美国经济评论》（AER）和《南方经济期刊》（SEJ）上。
        2007年，我有幸与赫维茨先生见过三次面。第一次是在4月份参加他生日聚会时。第二次是在9月，我和女儿Nina到他在明尼阿波利斯市的公寓短暂拜访。第三次，也就是最后一次，是在12月份他领诺贝尔奖之前，我在后台见到了他。只有少数人可以说，美国国家科学奖章和诺贝尔经济学奖章[ 美国国家科学奖也称为美国总统奖，这个奖对美国人来说，比诺贝尔奖还难拿，至今只有四位美国经济学家拿到总统奖，其他三人是阿罗、萨缪尔森（Samuelson）及弗里德曼。——译者注。]他们都亲手触摸过。我却做到了。而这样的机会，就像多年以来的其它机会一样，都是拜赫维茨先生所赐。我为有他这样的导师而骄傲，更重要的是，他同时也是我的朋友。”

Leo的学术成果

        我有幸浏览了Leo的许多论文和信件，这些文件整理好后送往杜克大学参加“经济学家论文项目”。可能大家都知道，Leo几乎什么都会保存，从他的办公室就能看得出来。一箱又一箱满满的东西：人们送给他的再版作品，学生论文和档案，自己著作的多个版本，可能还有他收到的每一封信。他待人如此礼貌，所以就把信件全部保存了。现在，其中许多文件都能从杜克大学档案馆获取。
        最近，Shomu Banerjee为Leo的所有出版作品编写了一份清单，他的作品从1940年至今，跨越了70年的漫长时间。如果需要其中书目资料，可以告诉我，我会扫描后发给各位。Leo的作品列表请见：http://www.econ.umn.edu/hurwicz/hurwicz_complete_bib.pdf
        Shomu现在正整理Leo的另外一部分研究文献——那些他未曾发表的论文。如果各位手头有任何觉得重要的Leo研讨会讲义或未发表的作品，请将其出处发送到Shomu的邮箱sbaner3@emory.edu。一些Leo不太为人所了解的作品列表如下：http://www.econ.umn.edu/hurwicz/hurwicz_current_pub_list.pdf
        Shomu这样评论Leo的学术：“在七十多年的时间里，Leo至少在五个领域里都做出了开创性的贡献：机制设计、计量经济学、规划、决策科学与微观经济学理论等。Leo获得诺贝尔奖主要是因为机制设计，而且他在这一领域的贡献也最为引人瞩目，所以我从这点开始谈起。
        尽管第一篇有关什么是资源配置机制、逻辑清晰的开创性阐述文章是于1960年出版问世，但只是顺带提及，也并未使用任何博弈论。而当时Leo手头已有约翰·纳什（John Nash）在1949年或1950年所写的论文草稿（Wendy已从Leo的文件中发现了这份草稿）。但令人惊讶的是，我们现在归功于Leo的那些核心概念（例如，某类环境下的帕累托最优、信息分散、激励相容机制等），其现代公式化表述早在五年之前就在一篇没有发表的考列斯基金会（早期称为The Cowles Commission，现称为the Cowles Foundation）工作论文（编号2112）[ 信息分散的核心概念之一，即我们现在所称的隐私保护，其中也有讨论，只是用了另外一个名称：外部调节过程。]中就已经形成了。资源配置是通过语言和信号的交流过程实现的这一思想引导后续研究沿着两个不同方向发展，即机制的激励和信息层面。[ 在Leo九十大寿的生日宴会上，丹尼尔•麦克法登（Daniel McFadden，62届）向Leo致辞，概括了Leo在机制设计领域的奠基性研究所孕育出的若干分支领域里取得的丰硕成果（参见《机制设计的人性化一面：向里奥尼德•赫维茨（Leo Hurwicz）和让·雅克·拉丰（Jean-Jacques Laffont）致敬》，2008年12月，http://elsa.berkeley.edu/~mcfadden/）。解释一下，这是我对于麦克法登发言内容的一些个人理解。] 在激励层面上，继Vickrey关于拍卖的研究，Myerson, Milgrom和Wilson的相关研究进一步推动了这一领域的理论发展。Green, Groves, Laffont和Ledyard等人则致力于研究公共商品的激励相容供应问题。1972年，赫维茨在其文章中论述了即使在没有公共产品的环境下，也不可能设计出一种机制，使之既能提供占优策略激励[ 可以证明，战略策略激励等价于经济人有激励说真话，真实地显示自己经济特征。——译者注。]，又能带来帕累托最优以及个体理性的配置；这表明，在私人商品的经济环境下，即使是瓦尔拉斯机制也可能人为操控信息，不能真实显示经济特征，至少在参与者数目有限的条件下是这样。这一不可能性定理撼动了传统观念。这篇论文迅速催生了大量有关执行（implementation）[ 所谓“执行”，意味着在所设定的行为假设下，所导致的均衡结果实现了既定的社会目标。——译者注。]方面的研究，Dasgupta, Hammond, Hurwicz和Maskin等众多学者都对该领域做出了贡献。时至今日，这一研究领域依然活力十足。由Plott, Roth和Smith发展起来的实验经济学，也是建立在Leo机制方面的研究成果基础上的。[ 例证可参见Vernon Smith发表于1982年12月《美国经济评论》（AER）上的经典论文《作为实验科学的微观经济学系统》。
] 在信息层面上，早期涌现出Arrow和J. Marschak在不完全信息领域的一些研究，J. Marschak和Radner在团队理论方面的研究，以及后来Williamson在公司治理方面的研究。Akerlof, Spence和Stiglitz就不对称信息进行研究，而Diamond, Grossman, Hart, Laffont和Mirrlees则建立了委托-代理模型。经济学家对于信息理论的关注也与Simon在有限理性方面的研究不无关系，而这又促进了由Kahneman和Tversky发展起来的行为经济学领域的进步。所有这些领域的发展都应当感谢Leo的研究工作。信息方面的其他相关研究还包括Mount和Reiter就信息空间大小和计算复杂性所作的论述，以及Hurwicz和T. Marschak后来在离散机制方面所作的研究。
        20世纪四、五十年代期间，Leo写了几篇计量经济学方面的论文，这些论文也许没有得到应有的重视。其中，有五篇论文收录在由Koopmans编辑、1950年出版的《动态经济模型中的统计推论》一书中，尤其值得一提。论文涉及的范围广泛，包括结构估计的抽样层面，识别问题（其中包括对于‘卢卡斯批判（Lucas critique）’的简要陈述，比卢卡斯（Lucas）的论述早25年还多），随机过程中的变量参数，时间序列里的最小二乘偏差，以及非加性扰动系统。
        从五十年代中期起，Leo的学术论文开始涉及规划领域的多个论题（约束极值、拉格朗日鞍点、凹规划梯度法等），他基本上是与Arrow合作撰文的。其中大部分文章后来收录进两部著作中，分别是Arrow, Hurwicz和Uzawa所著的《线性与非线性规划研究》（1958）以及Arrow和Hurwicz所著的《资源配置过程研究》（1977）。热衷于数理经济学的学者们也许有兴趣了解到，在Leo未发表的论文中（可从考列斯（Cowles）经济研究基金会网站下载：http://cowles.econ.yale.edu/P/au/index.htm#H），有两篇写于1954年（编号分别为2109和2110），其中有些定理需要用到弱拓扑，这或许是数理经济学家首次运用拓扑学！
        1950年前后，Leo也开始研究从博弈论角度解析统计决策问题和信息缺失下的决策问题。在决策科学中，共有四套信息缺失下的决策准则，分别是由Laplace、Wald、Hurwicz和Savage确立的。赫维茨准则以决策指数为基础，决策指数则是通过计算每一种策略的最大和最小收益的加权平均值得出。权重由希腊字母α表示，叫做乐观系数，用以衡量决策者对待风险的态度，在决策科学的文献中，这一系数也常被称作赫维茨α。除了与Arrow合写的一篇文章，Leo从未发表过这一领域的论文（请参见考列斯（Cowles）委员会文章，编号为352、355、356、357、369和370）。但在接下来的近五十年间，他对这一课题的研究却从未止步，写出了一份长达97页、名为《统计估计的广义贝叶斯-极小极大判决方法》的手稿。这份手稿并未发表，直到1998年才在加州大学圣巴巴拉分校统计系举办的一次研讨会上公开。
        最后，Leo对微观经济学理论的诸多贡献始于他在1958~1959年间发表的两篇关于竞争均衡稳定性的经典论文，一篇与Arrow合写，另外一篇则是与Arrow和Block共同完成。Leo另一篇里程碑式的文章是与Uzawa共同撰写的，发表于1971年。这篇有关需求函数可积性的文章通过论证斯勒茨基条件式（Slutsky conditions）是效用最大化的（基本）充分条件，详细论述了新古典主义消费理论的涵义。我个人最喜爱的文章之一，是他于1995年发表的论文《什么是科斯定理？》。这篇文章对于科斯不变猜想的论述（外部性因素水平不会影响产权安排）可能是最为精准的。Leo论证了收入效应的缺失不仅是科斯不变命题的充分条件（正如科斯（Coase）自己所论证的那样），同时也是必要条件，从而说明这个命题成立的情况是相当有限的。”[ 遗憾的是，赫维茨关于收入效应的缺失同时也是科斯不变命题的必要条件的结论不正确（赫维茨实际上非常严谨，这是译者在他所有的研究中发现的唯一不足的地方）。译者最近与John S. Chipman合作发表在《经济理论》（Economic Theory）的论文（Detrimental Externalities, Pollution Rights, and the “Coase Theorem”, 2011）中，给出赫维茨结论不成立的反例，并提供正确的必要条件。尽管如此，赫维茨的直觉还是基本正确的，我们所给出的必要条件只是比准线性效用函数类（等价于收入效应的缺失）更宽一点。]

Leo率先涉足的领域

        Tapen Sinha（86届）曾说过这么一段话：“理性预期概念是现代计量经济学中最著名的概念之一。大部分人都将约翰·穆斯（John Muth）尊奉为这一概念的创立者。但实际并非如此。早在1946年，赫维茨就在《计量经济学》（Econometrica）期刊上发表了一篇论文（《企业与投资理论》），并在其中提出了理性预期这一术语。在明尼苏达大学的一次研讨会上，Leo无意之间对Tom Sargent提及此事。Sargent深感抱歉地说‘你怎么没早点儿告诉我呢？’Leo回答说：‘这并不重要。’”
        在整理Leo文件的时候，我注意到Tom曾在1993年写给Leo的信件中提及此事。信上说道：“亲爱的Leo，在这份手稿的第6页上，我纠正道‘理性预期’概念是在明尼苏达大学提出的，而不是在卡耐基梅隆大学或芝加哥大学（见脚注1）。这种说法也不太准确，因为你撰写这两篇文章的时候还没去明尼苏达大学。但我希望读者不会注意到这一点。谨致问候！Tom Sargent。” Sargent在其1993年出版的《宏观经济学中的有限理性》一书中，脚注是这样写的：“据我所知，‘理性预期’这一术语是由赫维茨（Hurwicz, 1946; 133页）首次使用的。虽然他并没有给这个术语下定义，但却用它来为面临未知分布的未来产出价格的单个厂商的行为建模。Muth（1961）对这一术语所下的定义强调的只是这个概念第二个方面的内容，即认知的一致性。而赫维茨（Hurwicz, 1951）在 {评Arthur Smithies在美国国家经济研究局出版的《经济周期》中所著章节“经济周期分析与公共政策”}中用到了理性预期概念中两个方面的内容，虽然他并没有在讨论计量经济学政策评估流程中使用这个术语。”Leo的文件里还有一些提及此事；他把Sargent的注解转发给了Craig Swan。这封写于1994年1月14日的便函如下：收信人：Craig 发信人：Leo 正文：看了附件文章，就会知道（略微夸大一下）“都是我的错”。你也许会感兴趣（至少会觉得有点意思）。
        Leo的研究涉猎广泛，就像二战Kilroy涂鸦[ 二战Kilroy涂鸦：一个光头长鼻子男人从地平线探出脑袋来偷窥的涂鸦。美国参加二战时，军人每登陆一个地方就画一个kilroy was here作为记号。后来这个涂鸦流传到世界各地。——译者注。]一样遍布各个领域，Tapen如是说道。Tapen发现Leo还做了其它一些开创性工作，其研究早于那些领域闻名的学者：“Leo在经济学领域做出了开创性的贡献，这一点众所周知、广为认可。然而，Leo在其它领域的研究成果却并不为人所熟知。例如，在贝叶斯统计学领域，Leo做过一些早期研究，但却没有刻意严格地遵循贝叶斯定理深入研究下去。他就像个混乱制造者，随手投出几枚手榴弹后便掉头走开了。”Tapen在最近发表的一篇文章中说道，Leo是首位使用‘Bayesian（意为：贝叶斯的）’一词作为形容词的学者，具体可见：http://icpr.itam.mx/papers/LeoBayesian.pdf。
        除了理性预期和贝叶斯统计学上的事例以外，还有George Dantzig单纯形法这个例子。Tapen在其文章中写道：“Dantzig在和Tjalling Koopmans讨论其研究时，得知Leo已经做出了一种类似算法，相当于横向经过多面体的边的路径。Trygve Haavelmo……在20世纪40年代……曾经思考过如何在计量经济学中应用概率方法。”他的想法是，把经济数据视为一个潜在随机过程的实现结果。这可能会为Haavelmo 赢得诺贝尔奖。但当他遇到保罗·萨缪尔森（Paul Samuelson）时，萨缪尔森提到他的助研已经开始从事这方面的研究了！当然，萨缪尔森的助研正是Leo。后来，Haavelmo就结构方程式里的识别问题撰写了一篇论文，却发现Leo早已就这个题目写了一篇短文，并在其中总结了所有相关的方面！”

Leo的风趣幽默

        Lowell Orren（79届）曾写道：关于赫维茨教授，我有很多回忆。当然，他机智过人，风趣幽默。我记得在我博士口试结束后，我们一起走出考场，赫维茨教授和Richter教授之间交谈很有意思。当时赫维茨教授称赞了Richter教授穿的那件羽绒衣，Richter教授就说购买羽绒衣的最佳时机是在冬末，那时的价格不会太贵。赫维茨教授于是说，“是啊！冬末的时候比较容易捉鹅。”
        Shomu也讲到Leo的一个小幽默。有一次，一位来访的研讨会演讲嘉宾在黑板上写下一个定理。他断言这一结果是“显而易见的”，然后环顾四周，看有谁敢挑战他。Leo立即开口说：“这条定理是通过恐吓来证明的吗？”（Eric Maskin, 引自2008年7月19日《金融时报》的一篇评论）。[ 为非专业人士做个说明，广义上来说，数学上有四种证明方法：构造法、反证法、换质位法和归纳法。]
        在某个时点[ 也就是上世纪80年代中期。——译者注。]，Leo和数学系Hans Weinberger教授进行合作研究，并应邀前往文生大厅（Vincent Hall）共进午餐。出于好奇，Shomu也去了。Leo的午餐是一个红肠三明治，一个特百惠（Tupperware）塑料餐盒装着的辣椒片和胡萝卜片，另一个餐盒装着自制的燕麦饼干，是他的太太Evelyn亲手为他准备的。“这些食物的各种原料都对身体有好处。低脂、低糖、里面的燕麦还能降低胆固醇呢！”Leo说完嘻嘻一笑，“知道吗，这些东西实在是好，而且还严格符合医学标准呢！”
        另一位校友这样回忆Leo的机智：“Leo为了弥补我在‘识别问题’上知识的欠缺而帮我补过几次课，他给我的评价便成了我在研究生期间受到的最高褒奖。Leo说的是：‘够了，现在你犯的错误已经非常高明了。’”