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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
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2007-01-24

蒙特卡罗模拟收益率,随机过程为几何布朗运动,通过Eviews编程实现

已知数据为:每天价格St序列,日收益率序列(999个数据),日收益率标准差σt序列,时间间隔为1天

步骤:

1.利用前749个真实收益率拟第750个收益率,输出模拟的第750个价格(取5%分位数)和模拟的均值

(1)根据几何布朗运动和产生的伪随机数,利用递推算法分别求出S1,S2,S3....S100,即模拟100步,输出S100

(2)重复步骤(1)10000次,产生10000个S100

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2012-12-11 14:53:13
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