新手请教，AR（1）如何用GAUSS做？

janet0758

2791

收藏 2012-03-03

刚入门，各种不会~~~请教各位大牛下，，AR（1）如何用GAUSS实现？

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zhaomn200145

2012-3-3 10:26:45

recserar命令可以生成AR（1）过程。
Example n = 10;
fn multnorm(n,sigma) =
rndn(n,rows(sigma))*chol(sigma);
let sig[2,2] = { 1 -.3, -.3 1 };
rho = 0.5~0.3;
y0 = 0~0;
e = multnorm(n,sig);
x = ones(n,1)~rndn(n,3);
b = 1|2|3|4;
y = recserar(x*b+e,y0,rho);
In this example, two autoregressive series are formed using simulated
data. The general form of the series can be written:
y[1,t] = rho[1,1]*y[1,t-1] + x[t,.]*b + e[1,t]
y[2,t] = rho[2,1]*y[2,t-1] + x[t,.]*b + e[2,t]
The error terms (e[1,t] and e[2,t]) are not individually serially
correlated, but they are contemporaneously correlated with each other.
The variance-covariance matrix is sig.

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janet0758

2012-3-3 13:36:18

zhaomn200145 发表于 2012-3-3 10:26
recserar命令可以生成AR（1）过程。
Example n = 10;
fn multnorm(n,sigma) =

非常感谢~~~但这个是生成模型吧？我想问的是如何对已有数据做AR(1)模型的估计……

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janet0758

2012-3-6 14:10:35

再求一次～作业要求……着急中～

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iooo

2012-3-6 14:23:32

janet0758 发表于 2012-3-6 14:10
再求一次～作业要求……着急中～

与截面数据时的OLS估计是一样的。

比如y是一个序列，y_1是y的一阶滞后。

X=ones(rows(y),1)~y_1;
b=inv(X'*X)*X'*y;
方差等其它略。

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janet0758

2012-3-6 18:05:59

iooo 发表于 2012-3-6 14:23
与截面数据时的OLS估计是一样的。

比如y是一个序列，y_1是y的一阶滞后。

非常感谢……但貌似y的一阶滞后用的是lag1（y）?

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