想判断两项是否具有长期均衡关系，可以用什么计量模型？

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收藏 2012-03-07

有什么计量经济学的模型，可以用来判定两项之间存在长期均衡关系？谢谢！

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2012-3-8 11:22:13

协整分析和误差修正模型

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2012-3-8 12:10:22

leihengzhishang 发表于 2012-3-8 11:22
协整分析和误差修正模型

我用了ECM模型，并且已经验证两个序列都是二阶单整序列。那么接下来是不是要做协整检验呢？我把两个序列用OLS估计了，之后我就不知道要怎么样进行了，请指点！

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2012-3-8 12:12:45

先做协整检验。证明两个变量都是同阶单整，然后才能进行协整检验。只有通过检验，两序列存在协整关系后，才考虑做ECM模型

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