dynare新手求助~关于参数估计和校准值的关系 - 经管之家

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dynare新手求助~关于参数估计和校准值的关系

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收藏 2012-03-09

刚开始学习DSGE和dynare，有一点不明白，我看有些论文在做DSGE的时候不进行校准，直接估计参数，但看dynare程序的时候发现所有的模型都要先赋予校准值，才能进行求解和估计。

想问下论坛里的前辈赋予校准值是DSGE模型估计参数时必须的，还是说是由于dynare程序的原因才必须要先赋值，因为我看Dejong的书上写ML和Bayesian 的时候并没有说需要校准值。

先谢过各位前辈了~

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2012-3-10 02:23:32

参数设置必须要有，不然没法求steady-state value。

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2012-3-11 15:47:25

rastila 发表于 2012-3-10 02:23
参数设置必须要有，不然没法求steady-state value。

谢谢前辈了，那就是说，用dynare的时候，即使不关注稳态，只关注系数估计的话，这个参数设置的过程也是必须的，对吗？

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2012-3-11 20:21:06

wzj613 发表于 2012-3-11 15:47
谢谢前辈了，那就是说，用dynare的时候，即使不关注稳态，只关注系数估计的话，这个参数设置的过程也是必 ...

在参数估计之前，dynare检查的最重要的事情就是模型是否有saddle-path solution，参数设置直接关系到系统能否稳定。如果系统不稳定，卡尔曼滤波没法用，似然函数就模拟不出来，然后导致无法做任何参数估计，不管是Bayesian还是MLE。

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