《金融衍生工具中的数学（第二版）》，包含中文版和英文版，均为高清无水印。第一次发资料，有点小紧张~~

作　　者： 〔美〕Salih N.Nrftci 著，朱波　译
内容简介
全书以现代资产定价理论所需的基本数学工具进行了系统全面的介绍，主要内容包括套利定理、风险中性概率、维纳过程、泊松过程、Ito微积分、鞅、偏微分方程、Girsanov定理、Feynman-Kac公式等。该书的一个特色，用简单、清晰的方式将相关数学知识与金融应用很好地结合起来，既为读者弥补了相应数学知识，又能让读者明白这些数学知识在资产定价中是如何应用的。
　　本书第二版分为两个部分。第一部分基本上是对第一版进行修订和扩展，共15章。第二部分是新增的，内容更加新颖复杂，共7章。
　　总的来说，与第一版相比，这一版本的内容几乎增加了一倍。前15章以对印刷和其它错误进行了修订，并新增了几节内容。本书的新颖之处体现在第二部分的7章内容之中。这几章使用的方法与第一部分类似，涉及固定收益产品和利率产品中的数学工具。最后一章是停时和美式衍生工具的简略介绍。
目录
第1章　金融衍生工具简介
第2章　套利定理基础知识
第3章　确定环境和随机环境中的微积分
第4章　金融衍生工具定价：模型与记号
第5章　概率论中的工具
第6章　鞅和鞅表示
第7章　随机环境中的微分
第8章　维纳过程与金融市场中的稀有事件
第9章　随机环境中的积分：Ito积分
第10章　Ito引理
第11章　衍生资产价格的动态演变：随机微分方框
第12章　衍生产品定价：偏微分方程
第13章　Black—Scholes PDE应用
第14章　衍生产品定价：等价鞅测度
第15章　等价鞅测度：应用
第16章　利率敏感型证券的新结果和工具
第17章　新框架下的套利定理：正规化和随机利率
第18章　期限结构建模及相关概念
第19章　固定收益证券的经典方法和HJM方法
第20章　利率衍生产品的经典PDE分析
第21章　条件期望与PDE之间的关系
第22章　停时与美式证券