你说的这么模糊，不清楚你到底是在做什么

什么模型？什么数据？怎么处理的？等等，都没讲明白

谢谢，冀京四海！

我描述一下：我做的是一个关于股票市场财富效应的分析．

我采用全国和山东地区的社会消费品零售总额代表消费，采用上证A股指数代表股票价格水平。分别用C, S表示消费和股票价格指数。对C, S分别取对数，即CY =1nC; SI =1nS。CY1代表全国社会消费品零售总额数据，CY2代表山东地区社会消费品零售总额数据。三个变量的单位根检验，得出结论有必要采用协整方法进行进一步检验。

问题出在：１）股指与消费之间的协整检验　　　　对作CY1对SI的回归分析　对作CY２对SI的回归分析　　　得出的方程可决系数很低．这种情况是什么原因呢？我该怎样调整呢？我的样本比较小，２００１到２００６年的．请您帮助看看！谢谢！

[此贴子已经被作者于2007-2-1 19:23:41编辑过]

协整检验考虑的是变量间是否有长期均衡关系，2001-2006年的样本太

短了吧

楼上说的好

可以采用 月度数据 来解决

我发现好多人都犯这个“错误”，对于几乎全部计量问题来说，样本观测虽说不是越多越好，但少了的话，效果就一定很差