判断主力合约 - 经管之家

判断主力合约

air320322

2778

收藏 2012-03-12

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详细数据见附件有excel和sas两种格式，下面是部分数据

dt	stock_code	vol	zlhy
20100507	IF1005	240106	1
20100507	IF1006	15275
20100507	IF1009	422
20100507	IF1012	873
20100510	IF1005	201919	1
20100510	IF1006	14788
20100510	IF1009	388
20100510	IF1012	1112
20100511	IF1005	224626	1
20100511	IF1006	19895
20100511	IF1009	564
20100511	IF1012	1227
20100512	IF1005	273131	1
20100512	IF1006	39181
20100512	IF1009	971
20100512	IF1012	1742
20100513	IF1005	217422	1
20100513	IF1006	35798
20100513	IF1009	644
20100513	IF1012	1289
20100514	IF1005	185453	1
20100514	IF1006	41143
20100514	IF1009	874
20100514	IF1012	1166
20100517	IF1005	117625	1
20100517	IF1006	101412
20100517	IF1009	1163
20100517	IF1012	1641
20100518	IF1005	40298	1
20100518	IF1006	261582
20100518	IF1009	1497
20100518	IF1012	2686
20100519	IF1005	14913	1
20100519	IF1006	340531
20100519	IF1009	2330
20100519	IF1012	4265
20100520	IF1005	7125
20100520	IF1006	293133	1
20100520	IF1009	1412
20100520	IF1012	3402
20100521	IF1005	3765
20100521	IF1006	307325	1
20100521	IF1009	1803
20100521	IF1012	4702

求主力合约

连续三个交易日的VOL最大，则该合约为主力合约(zlhy)，

最初两个交易日VOL最大的合约为主力合约——IF1005，
第三个交易日则复合连续三个交易日VOL最大的合约——IF1005

到了20100518，IF1006的VOL已经是最大了，但是不符合连续三个交易日VOL最大的条件，则主力合约依然是之前的IF1005，直到20100520，IF1006的VOL已经复合连续三个交易日VOL最大，则IF1006为主力合约

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jjtww

2012-3-14 00:20:52

可以以周为单位，用week(dt)产生周数或intck(‘week’,最早日期，dt),再用i=遍历，每次产生一周的数据，前两个交易日用sort by date vol就可以了，关键是后三个交易日，分析一周中的星期3,4,5，可用用weekday(dt)-1产生1,2,3,4,5.可以借鉴下面这个例子：
data c;
  input date name $ vol;
  cards;
  1 A 40
  1 B 100
  1 C 50
  1 D 200
  2 A 40
  2 B 80
  2 C 120
  2 D 20
  3 A 40
  3 B 100
  3 C 50
  3 D 200
  4 A 100
  4 B 80
  4 C 50
  4 D 20
  5 A 30
  5 B 10
  5 C 50
  5 D 50
  ；
run;
data d;
  set c;
  vol1=lag(lag(lag(lag(vol))));
  vol2=lag(lag(lag(lag(vol1))));
  if date in(3,4,5) then do;
  vol_sum=vol+vol1+vol2;
  end;
  else vol_sum=vol;
run;
proc sort data=d;
  by date vol_sum;
run;
data e;
  set d;
  by date;
  if last.date;
run;
e便是想要的数据，临时数据产生的较多，你改下覆盖掉。

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air320322

2012-3-14 09:38:44

to：jjtww
1、为什么按周为单位呢？

2、你这个算法也没有达到我需要的结果

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