研究的是某特定类别的债券的发行利率和当天央票收益率的差值，建了一个模型，自变量就是该差值，因变量有三类：
第一类是根据该债券发行当天国债收益率曲线算出的两个指标，用来反应当天利率市场的一些信息。第二类是发行债券信用级别的虚拟变量。第三类是关于债券流动性的虚拟变量

数据特点：1、一共有8年的数据，200来个。2、相邻两只债券发行时间间隔不相等，有的时候可能隔几天就发一只，有时候可能隔数月，故数据之间的时间间隔是不等的。 3、发债主体不同，当然也有同一主体发行了多只该类债券

这种数据我该怎么处理？当成时间序列貌似也不合适，当成面板，每个时间点上又只有一个样本。求高人指点啊