以下是引用stonexu1984在2007-2-4 14:54:00的发言： 是做资产组合optimization的时候,
1. 那个f是什么用?为啥要设成都是0?
2 那个A和b(就是那个不等式)有什么用? 我做的时候把这两个都缺省了
3. 我把lb设成0, 因为我需要不能shorting. 但是出来的还是负数,我希望得到的是: 都是正数宁愿variance大一些,也就是说我可以接受不在efficient frontier上,但收益率不能变, 有什么办法么?
4. 另外,我不知道怎么画frontier
请教高手帮忙啊!
谢谢啊!!!
嗯，对不起，我开始没有仔细看这个。
portopt calls quadprog，不是fmincon，我搞错了。
quadprog minimizes 0.5 * x' * H * x + f' * x，你只要minimiz variance，所以f是zero vector。
A和b不能缺省，你至少要满足1' * x <= 100%和r' * x = rp，1是unit vector, r是return vector，rp是portfolio return。
还是那句话，没有必要用quadprog，portfopt就可以搞定了。
[此贴子已经被作者于2007-2-14 7:25:46编辑过]
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