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面板数据有滞后变量交乘项该如何处理？

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收藏 2012-03-21

我的模型是

。使用GMM编程为
xtabond2 ni nii dni dnii lev levi levd levid ,gmm( nii levi dnii levid ) iv( lev dni levd ) robust nom
结果显示：“
Building GMM instruments.....
Equation not identified. Regessors outnumber instruments.”
请问是怎么回事呢？刚刚自学来的GMM，所有还有很多不清楚，希望有高手能指教一下，谢谢！

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2012-3-21 17:58:38

你给的工具变量个数小于矩条件个数，无法识别。

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2012-3-21 18:35:01

zufe1985 发表于 2012-3-21 17:58
你给的工具变量个数小于矩条件个数，无法识别。

那么请问矩条件个数是怎么算的？

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2012-3-22 08:52:13

大于等于你要估计的参数个数

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2012-3-22 08:53:33

GMM估计中有个假设工具变量个数大于等于回归变量个数，否则无法识别

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2012-3-22 10:50:58

那是我编程有误么？可否给个建议，刚刚自己找了很多GMM的书，还是一头雾水。。。

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