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请问ARMA(3,3)模型作F检验时两个自由度要怎么确定呢?
楼主
IhaoChng
6368
4
收藏
2012-03-22
小弟做了一个ARMA(3,3)模型,大概形式是X(t)=c+α1*X(t-1)+α2*X(t-2)+α3*X(t-3)+ε(t)+β1*ε(t-1)+β2*ε(t-2)+β3*ε(t-3)
实验的样本707个,修正后704个(EViews里面说704 after adjustments)
现在想对其作F检验,请问应该选用的两个自由度各是多少呢?
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沙发
roclfp
2012-3-22 10:15:59
用缺省的吧
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藤椅
IhaoChng
2012-3-22 10:48:29
roclfp 发表于 2012-3-22 10:15
用缺省的吧
您的意思是,用F(1, 704) ?
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板凳
IhaoChng
2012-3-22 14:41:47
OK,搞定了,刚才查了定义应该是k/n-k-1,k为参数个数(不包括常数项),n为样本量
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