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求解时间序列问题（急！！！）
梦梦的梦
4031 24
2012-03-23
在什么情况下需要用AIC准则或Schwarz准则确定方程的滞后期？

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楚韵荆风
2012-3-23 09:33:19
其实标准并不唯一，你可以两者结合比较来使用
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wocaishiliuking
2012-3-23 09:35:02
DW值偏离2.0比较厉害情况下，要考虑滞后期效应，OLS回归结果中会显示DW值，楼主可以看看结果是否偏离了2.0
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红楼结社
2012-3-23 09:36:22
对于滞后期，必须要进行选择，滞后期过多，会造成数据的减少，影响数据的准确性；而对于数据过少，无法体现较好的拟合实际数据的特征。只要是检验拟合效果的，如ARMA;还有就是检验稳定性的，如VAR\SVAR.都需要进行滞后期的确定！！
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wocaishiliuking
2012-3-23 09:55:12
先进性单位根检验，如果T值显著，则不稳定，再进行协整检验。利用ECM模型解决
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zhcolin
2012-3-27 10:56:13
当你的模型中存在残差序列相关性的时候就需要增加因变量滞后变量，这就需要确定滞后阶数了吧
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