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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
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2012-03-24
求教各位高手啦。。
       我的模型log(Y)=c+ax*log(K)+bx*log(L)+cx*log(E)+dx*S
      代换后是这样的:Y1=C+aK1+bL1+cE1+dS1
      然后对其进行单位根检验,结果发现Y1:   I(1)
                                                              K1:I(0)
                                                              L1:I(0)
                                                              E1:I(0)
                                                              S1:I(1)
     也就是只有Y1和S1是一阶单整的,其余序列都是平稳的。。能不能这样做,K1、L1、E1原本就是平稳的,所以其一阶也是平稳的,所以Y1、K1、L1、E1、S1符合同阶单整的条件,可以直接做协整检验??
     如果不可,是不是需要对Y1和S1用查分后的新序列与K1、L1、E1的原序列一同回归??
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2012-3-24 21:52:06
我觉得后一种做法好
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2012-3-24 21:52:38
具体我也不明白,问问你们老师吧
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2012-3-24 22:01:33
多谢回复。。老师还不如论坛上的高人啊。。老师只会拉着脸敷衍人,直到你再不去找他就心安了。。无奈啊。。
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2012-3-25 13:30:38
附:  差分后就是Y和S的绝对变动量了,K、L、E不变。。解释起来有些牵强。。而且我也差分后试过,混合模型、固定影响模型、变系数模型的拟合优度都是60%左右,回归系数的T检验也不好。。在决定选择固定影响还是随机模型时豪斯曼检验接受原假设,概率达80%。。。
   总的来说就是还没有未差分时的效果好。。迷茫中。。
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2012-4-12 16:39:28
我觉得这种情况不属于同阶单整,不能进行协整检验,应该对一阶单整的变量进行差分处理。我的论文情况和楼主类似,但是差分后的回归效果非常不好啊,R平方才0.07,而且每个变量系数检验都不显著,不知道面板数据可否不进行差分。。。
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