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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
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2012-03-25
请问如何估计面板分布滞后模型?相应的STATA命令是什么?有没有相关的材料?
我查了几本翻译过来的面板数据书籍,没有这方面的资料,请高手指点一下。
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2012-3-25 06:37:03
确实没见过面板数据的分布滞后
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2012-3-25 13:06:54
面板分布滞后不就是自变量取了几个滞后 普通fe难道不可以估计么 如果是面板自回归分布滞后 那就是动态面板 用系统GMM就可以估计了 也不是什么难事把
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2012-3-26 13:07:54
确实是动态面板,但包括解释变量的分布滞后。但不一定有你说的那么简单。
我看有一篇采用这一方法的外国文献,其中有Fama-MacBeth t-statistic,请问这个统计量在哪本书或资料里能查到?
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2012-4-1 14:24:02
难道真无解
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2014-10-10 08:27:53
binggol 发表于 2012-3-25 13:06
面板分布滞后不就是自变量取了几个滞后 普通fe难道不可以估计么 如果是面板自回归分布滞后 那就是动态面板  ...
您知道如何用stata实现系统GMM吗?之前看了一些外文教材,不过他们的命令都很复杂,没有看懂,您可否指教一下?谢谢!
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