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求助MCMC方法做SV模型的问题
楼主
xiaodidigui
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2012-03-25
大家好!
最近刚刚接触到用MCMC方法估计SV模型的参数,想问下,用MCMC方法进行贝叶斯推断的时候,如果采用Gibbs抽样的方法,参数的条件后验概率分布都是怎么推导出来的?另外,怎么保证这种方法的收敛性(参考了一些文献的后验分布,实际操作的时候发现1/sigma^2在迭代中并不收敛,并且一直以较快的速率增大,而mu和phi都很平稳)?
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