全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 经管百科 爱问频道
1054 3
2012-03-27
一份远期合约多头加上一笔数额为Ke^(-r(T-t))的组合在T时刻的价值等于一单位标的证券?e^(-q(T-t))个证券并且该证券所有的期间收入都再投资于该证券的组合(q为该资产按连续复利计算的已知收益率)在T时刻的价值也是一单位标的证券,这也是为什么?

本人非金融专业,现在自学基本金融工程的书,看的稍微有些吃力,不过大概能看懂,求高人指点学习方法~感激不尽~
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2012-3-28 00:12:06
一份远期合约多头加上一笔数额为Ke^(-r(T-t))的组合在T时刻的价值等于一单位标的证券?
this assumes no cashflows from the underlying.. ie. q=0


e^(-q(T-t))个证券并且该证券所有的期间收入都再投资于该证券的组合(q为该资产按连续复利计算的已知收益率)在T时刻的价值也是一单位标的证券,这也是为什么?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2012-3-28 12:59:41
想想不相等的时候会怎么样就行了
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2012-3-29 12:31:02
jiulaiyichi 发表于 2012-3-28 12:59
想想不相等的时候会怎么样就行了
你是说套利吗?但是这只是均衡情况下吧?难道这个说的不是一般情况下?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群