在计算CAR值时,下载的普林斯顿的资料里是最后是这样计算的:sort id dategen abnormal_return=ret-predicted_return if event_window==1 by id: egen cumulative_abnormal_return = sum(abnormal_return)
直接sum了,得出来的是一个窗口中最后一天的CAR值啊,比如(-2,2),每一天的CAR都一样了啊?
我想得到car(-2)、car(-2,-1)、car(-2,0)……这样的CAR值这么写程序啊??
谢谢!