sungmoo 发表于 2012-4-2 16:59 
*根据你前面写的，似乎可以用：
bys industry year (roa): cumul roa,g(p) eq
recode p (0/.2=1)(.2/.4=2 ...
老师好，有个问题想了很久没想清楚，希望能得到你的帮助：
不知道版主有没有听过广义极值分布，大概的意思就是说某些时间序列的最小值会服从某个分布，就好比说常见的人的身高服从正态分布，不懂也不无大碍。我要用最大似然估计方法进行估计这个分布的参数（三个参数，theta、mu和sigma），比如说正态分布的mu、sigma。
具体的似然函数由于论坛无法显示，就假设我的写法都正确吧。呵呵……
我编了以下程序：
program define evt
version 12.0
args lnf theta mu sigma
tempvar a b
quietly {
gen double `a'=1/`theta'
gen double `b'=`theta'*(($ML_y1-‘mu’)/`sigma')
replace `lnf'=-ln(`sigma')-(1+`a')*ln(1-`b')-(1-`b'))^(-`a')
}
end //也假设我编的似然函数程序是对的吧。
ml model lf evt
( ) //因为我只有一组金融收益的时间序列，没有解释变量和被解释变量，即没有回归方程，通过这组序列我要直接求出theta、mu和sigma参数，这一步代码我不知道怎么写。求指教！
补充：这个问题有点像给定一群人的身高，并且它们服从正态分布，要用最大似然估计方法求出其中的mu和sigma。thank you！
这个theta参数直接关系到我的论文，却一直都得不出结果，所以不得不多方请教了！
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