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求解时间序列分析问题
梦梦的梦
2591 16
2012-03-30
在根据DW统计量确定残差序列存在自相关的情况下，如果采用了AR模型，那么在新的模型中需要进行误差修正吗？如果需要，应该怎样进行呢？
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zhcolin
2012-4-6 09:36:44
引入了AR项即消除了残差的序列相关，使得模型吻合经典线性回归的几个假设而使得OLS估计是BLUE的。主要还是要看你关注什么，是残差项还是模型中某个变量的系数等？？加入AR项，模型系数估计结果更好，但是残差项结构跟原来的模型（存在残差序列相关，我觉得这说明原模型设定并不合适）的残差是不一样的了。希望这个回答对你有用。
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Mr._Lord
2012-6-9 09:18:49
weiguan.....
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wuyanqing
2012-10-7 13:35:35
求解
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wuyanqing
2012-10-7 13:36:14
高手啊
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junge1
2012-10-24 17:43:26
时间序列分解很重要
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