什么是时间序列的“随机性趋势”和“趋势平稳”？ - 经管之家

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什么是时间序列的“随机性趋势”和“趋势平稳”？

30199

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收藏 2012-04-01

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关于Johansen协整检验，EViews中有6个选项，钟志威、雷钦礼（2008）提到：“EViews6．0的帮助文件里对这5种情形的选择做了粗略指引。一般来说，用情形1当且仅当所有的经济变量的均值为零。如果所有经济序列都没有显示出有时间趋势的表现则用情形2。对于研究的经济序列中的一些或者全部变量表现出含有时间趋势的情况，使用情形3当且仅当所有的趋势是随机的，而如果认为其中的一些序列是趋势平稳的则选用情形4。情形5一般不使用。最后，如果对这些假定都不是很确定，则可以选用EViews中的选项6(5种情形的汇总)可能会有助于进一步的分析。”
不明白其中粉红字的意思。

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非平稳序列的几种情形 1、确定性趋势或称趋势平稳，如y=b0+b1t+e，随时间改变，所以不是平稳的，只要把时间趋势去掉，就骗成平稳，故称趋势平稳 2、随机趋势，典型是随机游走，只要对其差分，就变成平稳，故也称差分平稳。 3、机构变动

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2012-4-1 20:05:48

非平稳序列的几种情形
1、确定性趋势或称趋势平稳，如y=b0+b1t+e，随时间改变，所以不是平稳的，只要把时间趋势去掉，就骗成平稳，故称趋势平稳
2、随机趋势，典型是随机游走，只要对其差分，就变成平稳，故也称差分平稳。
3、机构变动

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2012-4-4 06:19:18

追加到200

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2013-7-15 16:45:17

yearslake 发表于 2012-4-1 20:05
非平稳序列的几种情形
1、确定性趋势或称趋势平稳，如y=b0+b1t+e，随时间改变，所以不是平稳的，只要把时间 ...

那么趋势平稳是单整么亲

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2014-3-1 16:41:30

碧血凌鸿发表于 2013-7-15 16:45
那么趋势平稳是单整么亲

我觉得，从定义上理解，趋势平稳不是单整，因为对趋势平稳的序列进行差分后，序列一般不是平稳的，所以不是单整序列。趋势平稳序列需要去掉趋势后，才能平稳。

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2014-3-11 16:28:31

我也正看这个问题，按照一楼说的，趋势平稳的时间序列必须要去掉时间趋势项才平稳，而差分平稳的时间序列必须是差分后平稳的，也即单整的

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