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2012-04-03
跪求牛人指点迷津:
      利用含有31个样本的时间序列数据在EVC模型基础上进行单整、协整、Granger因果检验、脉冲响应分析、方差检验。这样的顺序正确吗?
    (1)含有31个样本的年度时间序列数据(有三个一阶单整变量)的VAR模型的最佳滞后阶数是5可以吗,我用Eviews检测出来是5,但是我看到大部分文献中的都是2.
     (2)EVC模型的最佳滞后阶数必须是VAR模型最佳滞后阶数减1吗?
      (3)估算出了EVC模型之后,进行Granger因果检验还有意义吗?如果进行的话,是在Group中检验还是在VAR下检验还是在EVC下检验呢?
       (4)出现协整方程中参数符合的方向与脉冲响应图显示的方向不一致的现象的原因是什么么,这种现象正常吗?
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2012-4-3 22:42:18
不懂 给你顶一下
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2012-4-3 22:49:59
31个样本太少了吧。。。。。。。。。
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2012-4-4 02:31:43
zhuqiandai2012 发表于 2012-4-3 22:49
31个样本太少了吧。。。。。。。。。
只有这些呀、取得是78-2009的数据 应该可以做吧 我看到有些文献的时间序列数据还要短、、、
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2012-4-4 02:32:24
不懂的 发表于 2012-4-3 22:42
不懂 给你顶一下
谢谢、、、、
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2012-4-4 09:24:04
样本有点少啊,能行吗
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