1.观测值或者说样本量太少，自由度不够，无法拟合 2.第二个不正常，相当于样本量刚够解了一个多元的方程组

谢谢，问题已解决，，
另外再问您一下，D-W为3.15成负序列相关，不知这正不正常，需不需要做多重共线性的检验。
Dependent Variable: RJ                               
Method: Least Squares                               
Date: 04/09/12   Time: 10:14                               
Sample: 2006 2010                               
Included observations: 5                               
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
C        2256.216        686.5321        3.286396        0.188
NY        0.396829        0.364883        1.087552        0.4733
NM        0.435922        0.198823        2.19251        0.2724
NC        0.5144        0.202555        2.539551        0.2388
R-squared        0.991889            Mean dependent var                4712.04
Adjusted R-squared        0.967555            S.D. dependent var                900.8635
S.E. of regression        162.269            Akaike info criterion                13.00695
Sum squared resid        26331.22            Schwarz criterion                12.6945
Log likelihood        -28.5174            Hannan-Quinn criter.                12.16837
F-statistic        40.76136            Durbin-Watson stat                3.150776
Prob(F-statistic)        0.114517                       

3.15表明存在多重共线性，多重共线性的存在违反最小二乘回归的基本假设，导致的结果是回归模型预测实效。因此必须消除多重共线性，才能使得模型的预测有效