如题 我在用stata做动态面板数据检验已经用estat sargan检验了 结果很理想 但接着输入 estat abond 时 程序反馈如下:
artests not computed for one-step system estimator with vce(gmm)
Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors
+-----------------------+
|Order | z Prob > z|
|------+----------------|
+-----------------------+
H0: no autocorrelation
“artests not computed for one-step system estimator with vce(gmm)”
对于选择使用稳健型标准差的一步GMM,不能做序列相关性检验。并不是你数据的问题。
但是序列相关性检验是要直接选择默认标准差,还是选择2步GMM进行,就不知道了,求指点。