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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
10769 8
2012-04-08
如题 我在用stata做动态面板数据检验已经用estat sargan检验了 结果很理想 但接着输入 estat abond 时 程序反馈如下:


artests not computed for one-step system estimator with vce(gmm)

Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors
  +-----------------------+
  |Order |  z     Prob > z|
  |------+----------------|
  +-----------------------+
   H0: no autocorrelation

.


请问这是什么情况?该如何处理? 请各位大神多多指教!!!!

多谢多谢!
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2012-4-9 17:12:25
大侠们 你们都到哪里去了
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2012-4-9 17:14:43
同样问题~顶 啊~同等高人解答~
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2012-4-28 08:49:59
个人认为这是因为one-step system的缘故造成的,你换成twostep应该就有结果了
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2012-7-5 21:40:28
“artests not computed for one-step system estimator with vce(gmm)”
对于选择使用稳健型标准差的一步GMM,不能做序列相关性检验。并不是你数据的问题。
但是序列相关性检验是要直接选择默认标准差,还是选择2步GMM进行,就不知道了,求指点。
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2014-4-18 18:19:39
换成robust就可以了。
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