在看罗斯的公理。投资组合专栏里遇到些问题：
   1。使用历史数据算方差为什么要减一？它的解释是“历史数据，状态实际上已经发生过了”。不太好理解唉。我记得应该是保证无偏性吧？
  2。多元化那节讨论N种证券组合，（第8版，P194） 它写道易证“VAR大于COV”。。。没看出哪里易证了。。
  3。组合方差的计算 =XA*A方差+XB*B方差+2*XA*XB*AB协方差（XA，XB是权重）
    这和D（X+Y）=DX+DY+2COV（X，Y） 概率统计公式有点相近。。但这里没权重这种东西。。能否剖析下这两个公式内在之间的关联？因为我相信应该是有关联的。