《时间序列分析与建模》

课程大纲

王燕

中国人民大学统计学院风险管理与精算教研室主任，中国人民大学北美精算师考试中心副主任。

研究方向：健康险精算、寿险精算、数理统计
主要著作：

《应用时间序列分析》，中国人民大学出版社，2008年。
《寿险精算学》，中国人民大学出版社，2008年。
《对学有所成两全保险的分析》，统计与精算，2002，2
《农业保险不应成为保险业盲点》，统计与精算，2002，10
《缓解人口老龄化对医保基金压力的探讨》，中国社会保险学会医疗保险分会一届五次会议常务理事扩大大会宣读文章论文集，2005年1月

时间序列课程简介：

     时间序列分析是一门发展历史悠久，而内容不断创新的应用统计学课程。从本质上讲，具有时间特征的数据都属于它的研究范畴。从20世纪20年代开始，时间序列分析方法广泛应用于天文，气象，海洋，物理，化学，社会学等领域，成为一种广为使用的预测方法。从20世纪70年代开始，时间序列分析方法更是广泛地应用于经济学和金融学领域，为研究经济和金融现象的发展规律，季节性特征，波动性大小及预测事件的未来走势做出了重要贡献。      

     作为一种重要的统计方法，时间序列分析是统计专业的基础课程之一。通常本科层次的教学主要覆盖时间序列的确定性因素分解方法和适用于单变量、同方差、线性场合ARIMA模型。研究生层次的教学，主要覆盖如下四个方面：   

     1.波动性建模（单位根检、ARCH和GARCH）；   

     2.多方程时间序列模型（干扰分析，结构性多元估计的约束，结构性向量自回归模型）；   

     3.多元协整建模（协整和误差修正模型）；   

     4.非线性时间序列模型（非线性调整，门限自回归TAR模型）      

     随着计算机科学的高速发展，现在有许多软件可以进行帮助我们进行时间序列分析。最常用的软件是 Eviews 和SAS。Eviews软件具有良好的窗口对话功能，所以用户通常可以自学。但是SAS作为一个经典的统计软件，主要是运行代码，自学相对困难。      

     我们授课同时，提供SAS/ETS模块操作讲解。SAS/ETS（Econometric & TimeSeries），这是一个专门进行计量经济与时间序列分析的软件。由于SAS系统具有全球一流的数据仓库功能，因此它在进行海量数据的时间序列分析时它具有其它统计软件无可比拟的优势。

时间序列课程目标：

• 掌握常用的时间序列分析方法的原理和模型构造；
• 灵活操作统计软件，能对真实的时间序列数据进行恰当的分析。
  

时间序列课程特色：

• 学生范围广泛。既可以是高校进修的教师，也可以是对时间序列分析感兴趣的学生，还可以是在工作中需要用到时间序列分析的各种专业人士。
• 理论知识和实际操作相结合。课程结束即可灵活运用统计软件进行实际问题的分析。
  

QQ：1143703950
邮箱:      vip@pinggu.org   

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