协整检验问题 - 经管之家

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协整检验问题

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收藏 2012-04-09

请问各位高人啊
1 原始2个数据进行1阶差分后平稳了，要对这两个数据检验是否协整，要取一阶差分后的数据再回归吗？如果是这样的话，那么是不是说明是取一阶差分后的数据有协整关系，而不是原始数据有协整关系呢。这样建立回归模型也是用去差分后的数据吗，这做回归还有意义吗
我是新手，希望各位帮忙回答啊，非常感谢啊，我都看了很多文章，都没写具体步骤。
请各位帮帮忙吧

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2012-4-9 20:08:38

需要检验，可以采取EG两步法检验残差的平稳性！

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2012-4-9 20:26:01

可以看看相关计量书籍，如孙敬水的计量经济学！

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2012-4-9 20:29:19

kevinion 发表于 2012-4-9 20:08
需要检验，可以采取EG两步法检验残差的平稳性！

请问是用什么数据检验，我知道怎么检验，我想问的是怎样处理数据。

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2012-4-10 12:38:58

当然是原序列进行回归（也可能取对数了）！

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