ADF 部分变量平稳一阶差分所有变量均平稳能否协整检验 - 经管之家

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ADF 部分变量平稳一阶差分所有变量均平稳能否协整检验

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收藏 2012-02-27

请问各位Eviews高手我正在做VAR模型共有五个变量我用ADF检验发现其中两个水平序列平稳三个水平序列不平稳，五个变量的一阶差分均平稳，能否任务是均为一阶单整过程？能否做协整检验？非常感谢！！！

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2012-5-8 14:01:08

可以

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2012-5-11 10:36:33

其实如果你差分之前做残差的协整检验能够通过的话，可以不用差分直接做模型的，毕竟差分之后方差会增大，还是有影响的

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