请教，协整检验数据序列的选择 - 经管之家

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请教，协整检验数据序列的选择

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收藏 2010-04-09

请教各位，两个序列非平稳，但是一阶差分后平稳，那么做协整检验时用原来数据，还是一阶差分后的数据。谢谢

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2010-4-9 16:31:24

差分后数据吧

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2010-4-9 16:39:14

谢谢了。。。。。

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2010-4-9 19:39:24

晕肯定是原序列啊差分以后都平稳了还谈什么协整啊协整的定义就是几个非平稳变量的线性组合变成平稳的变量

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2010-4-9 21:14:55

如果两个序列都是一阶单整的话，可以先建立回归方程，之后对残差进行单位根检验，如果残差序列是平稳的话，那么原来的两个序列就是协整的。

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2010-4-13 10:27:46

学习中!!!!!!!

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