ADF 部分变量平稳一阶差分所有变量均平稳能否做协整检验 - 经管之家

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ADF 部分变量平稳一阶差分所有变量均平稳能否做协整检验

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收藏 2012-02-27

悬赏 5 个论坛币未解决

请问各位Eviews高手我正在做VAR模型共有五个变量我用ADF检验发现其中两个水平序列平稳三个水平序列不平稳，五个变量的一阶差分均平稳，能否任务是均为一阶单整过程？能否做协整检验？非常感谢！！！

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2012-3-4 22:59:32

非平稳的情况下做协整，平稳直接做VAR就可以了，当然你也可以对非平稳的序列单独做协整

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2012-3-7 23:01:37

我觉得不可以。
协整要序列单整阶数相同
1 阶差分后平稳的变量是 I（1），其他平稳的序列不是I（1）。

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