chi square from model 1 减去 chi square model 2=chi square; degree of freedom from model 1 减去 degree of freedom from model 2 =d.f.

看看卡方是否显著。

谢谢您。
我还是愚钝。df=1是肯定的了。但是两个模型卡方值的差异的显著性该如何检验呢？

卡方表就可以查到显著性，在概率统计论那本书附页都有的

你是不是这两个的相关系数比较大，所以测试一下是一个维度还是应该分成两个维度？如果是这么做
第一，把两个潜变量的variance均设定为1
第二，将潜变量与indicators之间原来设定的路径系数1去掉
第三，命名两个潜变量之间的regression parameter为Corr，设置为corr=1
第四，运行，会出来结果，找那个comparison的结果看，会给你p value
如果大于0.05，说明他们是一个因子，分成俩不合适。如果小于0.05，说明应该把它们分成两个因子。

χ^2;=∑（f-e)^2;÷e
观察次数减去理论次数的平方除以理论次数。
f代表观察次数
e代表理论次数