再顶一下！

bysort year stkcd:egen g=group(year  stkcd)

egen ... group() may not be combined with by。

bysort year stk:ge m=_n

多谢。呵呵，这样还是不行。产生的m不会把年份相同分在一组。
比如
stkc         year        理想分组         上述命令实际分组
1            2003           1                              1
1            2003           1                               2
1            2003           1                                3
1            2004           2                                1
1            2005           3                               1
1            2005           3                              2
2            2006           1                              1
2            2006           1                              2
……

year本身不可以分组吗？

感觉把数据用fillin 搞平衡，使支股票每年（我的理解）都有数据行，然后，建立 一个配比数据，如
fillin  stkd year
save as  b1.dta,
input year  da
2002  1
2003  2
2003  3
2004  4
2005 5
.....
save as b2.dta
use b1.dta
merge m:1 year using b2
sort  stkd da

谢谢问题已经解决了。

bys stkcd year: g g=_n
bys stkcd (year): replace g=sum(g==1)

*或者
egen g=tag(stkcd year)
bys stkcd (year): replace g=sum(g)