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2012-04-10
求助系统GMM回归结果分析,如何判断AR(1)、AR(2)以及sargan的值和对应的P值,跪求指点啊!
xtdpdsys lnpht cpi lnwt i, two

System dynamic panel-data estimation         Number of obs         =       456
Group variable: city                         Number of groups      =        35
Time variable: year
                                             Obs per group:    min =        12
                                                               avg =  13.02857
                                                               max =        14

Number of instruments =    108               Wald chi2(4)          =  65190.06
                                             Prob > chi2           =    0.0000
Two-step results
------------------------------------------------------------------------------
       lnpht |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
       lnpht |
         L1. |   .9001535   .0253975    35.44   0.000     .8503754    .9499317
         cpi |  -.0220798   .0010381   -21.27   0.000    -.0241143   -.0200452
        lnwt |   .3006556   .0190837    15.75   0.000     .2632522     .338059
           i |   .0133394   .0009566    13.94   0.000     .0114644    .0152144
       _cons |  -.0832641   .1343672    -0.62   0.535    -.3466189    .1800908
------------------------------------------------------------------------------
Warning: gmm two-step standard errors are biased; robust standard
         errors are recommended.
Instruments for differenced equation
        GMM-type: L(2/.).lnpht
        Standard: D.cpi D.lnwt D.i
Instruments for level equation
        GMM-type: LD.lnpht
        Standard: _cons
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2012-4-10 16:14:29
还需要命令,才能得到sargan等值
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2012-4-10 16:56:40
handc 发表于 2012-4-10 16:14
还需要命令,才能得到sargan等值
谢谢指点,刚才在论坛里面看到相关帖子,懂了!菜鸟问的问题都很白痴……
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2012-6-6 15:17:55
请问论坛相关帖子从哪里可以看到?
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2012-6-9 23:54:47
你这个问题比较多。首先要在命令后面加上vec(robust)
然后 estat sargan
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2012-8-20 13:39:44
xtdpdsys执行后无法直接报告sargan统计量和AR2统计量(需要进一步使用estat sargan和estat abond 来报告这两个统计量),而xtabond2则可以,且该命令会同时报告hansen统计量
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