关于消除多重共线性的问题

羽雪菲

12077

收藏 2012-04-12

悬赏 5 个论坛币未解决

请教高手，我在用逐步回归法消除多重共线性的时候，前一个方程Y对X1，X4，X5回归，拟合度好，而且系数都显著；在加入变量2后再继续回归，结果只有变量4的系数变得不显著了，我是应该略去变量2还是变量4？求助不行，只能悬赏了，望有人告知啊，急！

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erinich

2012-4-12 18:32:06

逐步回归法虽然可以通过去掉非显著项得到最终变量较为显著的模型，但是实证模型的建立最终还是要依靠经济理论支撑，因此在建立计量模型的过程中，使用逐步回归并不是好的选择

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羽雪菲

2012-4-12 19:14:42

erinich 发表于 2012-4-12 18:32
逐步回归法虽然可以通过去掉非显著项得到最终变量较为显著的模型，但是实证模型的建立最终还是要依靠经济理 ...

那怎么办呢

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hellozhangqi

2012-4-13 15:27:40

我建议楼主选用组合逐步回归，即在方法选择的下拉菜单中选择Combinatorial选项回归变量的最大数目设置为3 eviews自动帮你筛选

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darwon

2012-4-14 20:30:00

要看哪一个的AC、SIC准则更小来确定！

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linxiaozhijia

2012-5-16 22:45:16

来学习一下

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