关于SVAR估计结果的问题

懒小羊

3368

收藏 2012-04-15

我的模型是5*5的矩阵，需要施加十个约束条件，然后我设定的是长期约束，结果如下图，可是那些P值都大于0.05，这样的话就得接受原假设（原假设：系数为0），岂不是这些估计系数都为0？哪位大侠帮我看一下，问题出在哪里？感激不尽！！！

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懒小羊

2012-4-15 14:51:35

怎样解决过度识别问题，另外长期约束和短期约束有大概的时间长度吗？比方说，以年为单位的话，长期约束大概是多少年，短期约束大概是多少年？

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06094113

2012-4-15 22:37:03

是显著性检验吗？那就说明这些自变量与应变量关系不显著，可以舍去。你做平稳性检验了吗？这个VAR不懂啊？

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懒小羊

2012-4-16 08:34:57

06094113 发表于 2012-4-15 22:37
是显著性检验吗？那就说明这些自变量与应变量关系不显著，可以舍去。你做平稳性检验了吗？这个VAR不懂啊？

做平稳性检验了，一阶差分平稳。P值是显著性检验值，但这些P值都大于0.05，就是说这些被估计的系数全为0，那岂不是没有分析意义了？

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zhuanshuLV

2016-6-1 19:35:50

请问楼主问题解决了吗同样的问题希望楼主解惑呀

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i莉莉酱

2017-4-12 16:08:16

请问楼主怎么看其他滞后变量的系数呢？

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