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时间序列——季节调整
楼主
雨中蝴蝶
4909
1
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2012-04-16
一般具有季节效应的数据需要这种调整,现在比较成熟的调整模型包括X-11、X12、TRAMO/SEATS(贝叶斯方法也得到了应用)。目前在美国与欧洲对X12、TRAMO/SEATS的认同度很高,也说明的模型很好用,不过这些模型同其他时间序列方法很类似,就是有时结果会很难懂,而且很多情况下会改动原始序列。值得一提的是所谓季节效应是表示数据周期性特点的一个统称,就像时间序列数据一样并不仅指时间序列。
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沙发
matthew8544
2012-4-16 10:23:18
值得一提的是中国人民银行在X12的基础上开发了符合中国特点的pbc—x12软件,加入的移动假日因素,可以考虑春节、中秋、五一等中国特有的假日影响
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