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求英文大神对carhart四因素构建方法的解释，提供原文
cufejinrong
2022 9
2012-04-16
悬赏 20 个论坛币 已解决
我们对这句话的理解产生了歧义，不知大家是怎么理解的？

I construct PR1YR  as  the equal-weight average of firms with the highest 30 percent eleven-month returns lagged one month
minus the equal-weight average of firms with the lowest 30 percent eleven-month returns lagged
one month. The portfolios include all NYSE, Amex, and Nasdaq stocks and are re-formed monthly.

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陶圆 查看完整内容

诶？我也在做这个 我想的是 譬如2011年12月 就用2011年1月到11月的收益率数据将股票排序 取前后百分之三十的股票 用他们12月份的收益率相减 就得到pr1yr了
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陶圆
2012-4-16 12:56:05
诶？我也在做这个 我想的是 譬如2011年12月 就用2011年1月到11月的收益率数据将股票排序 取前后百分之三十的股票 用他们12月份的收益率相减 就得到pr1yr了
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showtimezs
2012-4-16 15:00:00
路过...
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cufejinrong
2012-4-16 16:48:11
showtimezs 发表于 2012-4-16 15:00
路过...
别路过啊
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cufejinrong
2012-5-8 14:59:16
陶圆 发表于 2012-5-8 10:18
诶？我也在做这个 我想的是 譬如2011年12月 就用2011年1月到11月的收益率数据将股票排序 取前后百分之三十的 ...
跟我想的一样。
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陶圆
2012-5-8 16:02:57
cufejinrong 发表于 2012-5-8 14:59
跟我想的一样。
那你SMB和HML是怎么构建的啊
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