如果你非得用二叉树求远期合约零时刻的价值的话，也可以。从理论上来说，应该是等于S（0）。如果是用二叉树，只有在时间间隔非常小时，结果才是正确的。因为时间间隔趋于零时，二叉树才会近似几何布朗运动。
程序改改就可以了：
function price=futurecontract(s,t,r,sigma,n)
%
% 2012-11-15,R2010b版本

S=zeros(n+1);
V=zeros(n+1);
dt=t/n;        %二叉树时间间隔长度
v=exp(-r*dt);  %折现因子
u=exp(sigma*dt^0.5);    %上涨幅度
d=1/u;                  %下跌幅度
p=(1+r*dt-d)/(u-d);      %风险中性概率
for i=1:n+1              
    tn=n+1-i;            %第tn个时间段
    for j=1:tn+1
        un=j-1;          %股票上涨的次数
        S(j,i)=s*u^un*d^(tn-un);
        if i==1
            V(j,i)=S(j,i);   
        else
            V(j,i)=(p*V(j+1,i-1)+(1-p)*V(j,i-1))*v;
        end   
    end
end
price=V(1,n+1);