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2012-04-19
   EVIEWS中BDS检验怎么分析?
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2012-4-30 09:58:11
同问呀,请高手解答
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2013-3-25 22:00:13
没有办法有的,要有R来作

在R 语言中,加载 fNonlinear 程序包—library(fNonlinear) 后,可直接使用函数 bds.test(     ) 。计算BDS 统计量的值,它的调用形式为 bds.test(X , m, eps, trace) ,其中,参数 X 是时间序列变量、m 是最大嵌入维数(maximum embedding dimension)、eps是距离ε   、trace 是表示是否添加其它信息的虚拟变量,缺省值为 0 表示无其它信息。
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2014-5-29 10:02:17
先判断系列是否存在线性相关,如果存在要用ARMA模型过滤线性成分对残差进行BDS检验。BDS检验的结果可以看P值若小于0.01说明在1%的水平下拒绝原假设 序列不是iid
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2016-10-25 19:25:52
心若灿烂 发表于 2013-3-25 22:00
没有办法有的,要有R来作

在R 语言中,加载 fNonlinear 程序包—library(fNonlinear) 后,可直接使用函数 ...
请问eps的值是如何取的
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2017-7-29 10:51:46
揭开雾霭 发表于 2014-5-29 10:02
先判断系列是否存在线性相关,如果存在要用ARMA模型过滤线性成分对残差进行BDS检验。BDS检验的结果可以看P值 ...
您好!我使用BDS检验得到多个P值,然而许多论文中只使用了一个P值,请问这是怎么回事?谢谢!
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