nobs <- 1000; cut <- 1000; nu <- 10
a <- c(0.003, 0.005, 0.001)
A <- diag(c(0.2,0.3,0.15))
B <- diag(c(0.79, 0.6, 0.8))
R <- matrix(c(1.0, 0.4, 0.3, 0.4, 1.0, 0.12, 0.3, 0.12, 1.0),3,3)
ccc.data <- eccc.sim(nobs,a, A, B, R, model="diagonal")
ccc.data.t <- eccc.sim(nobs,a, A, B, R, d.f=nu, model="diagonal")

eccc.results <- eccc.estimation(a=a, A=A, B=B, R=R,dvar=ccc.data$eps, model="diagonal")

# Parameter estimates and three different methods of standard errors
eccc.results$out

#the estimated conditional variances
eccc.results$h

#####Parameter estimates and three different methods of standard errors
                        a1          a2          a3         A11          A22
para.estimates 0.003030526 0.003977575 0.001554368 0.237203942 0.2680961351
Inv. Hessian   0.001085805 0.017680594 0.016964872 0.052755978 0.0009377996
Outer Prod.    0.001078943 0.033891052 0.028677725 0.001029508 0.0396503868
Robust         0.073244016 0.124493185 0.588765330 6.884022176 0.1716013970
                       A33         B11         B22        B33        R21
para.estimates 0.134429680 0.758944199 0.657223915 0.75742740 0.36428882
Inv. Hessian   0.001701617 0.027548529 0.003314058 0.01459839 0.02733618
Outer Prod.    0.044371109 0.000588581 0.035112225 0.06793994 0.02911398
Robust         0.004298446 6.034257035 0.006373360 0.04019659 0.57303606
                      R31        R32
para.estimates 0.34243345 0.20610363
Inv. Hessian   0.02787193 0.03023527
Outer Prod.    0.02797334 0.02969068
Robust         0.16786669 0.35844037

#####the estimated conditional variances
            [,1]       [,2]        [,3]
   [1,] 0.15418287 0.04556739 0.014239821
   [2,] 0.14147896 0.03442299 0.016008914
   [3,] 0.11144658 0.03243635 0.013793144
   .....
   .....
[998,] 0.05524098 0.06826931 0.009779935
[999,] 0.04706783 0.05544999 0.008984986
[1000,] 0.04595090 0.12242765 0.009424343   

意思是输eccc.results$out这个命令么？
好像没有用啊。。。

哦 是要把那个整个拟合的结果保存为eccc.results是吧？