关于GRACH模型 - 经管之家

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关于GRACH模型

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收藏 2012-04-22

大家给能我说说GRACH模型吗？？？修正的AR-GRACH模型又是怎么个情况？其中的α+β，及其分别的意义是什么？跪求啊！！！

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2012-4-22 18:25:19

意义是线性模型的参数啊。。。。。。。

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2012-4-22 18:26:32

找本书看更容易懂

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2012-4-22 22:11:40

arch模型是对因变量的方差进行描述并进行预测的方法。

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遥远的生命

2012-4-22 23:00:37

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2012-4-24 09:51:54

遥远的生命发表于 2012-4-22 23:00
就是说后面的误差项，在一次条件下没有相关性，但是二次条件下却有相关性，二次也就是方差，而在股票金融市 ...

十分感谢！

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