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R语言如何建立AR-GRACH模型
楼主
swingser
3657
1
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2016-04-27
我想建立如下的GARCH模型,请问我的程序对吗?为什么对他们计算信息溢出统计量的时候总是显示没有信息溢出?
如果一个统计量服从卡方分布,请问如何计算他的p值
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沙发
swingser
2016-4-27 23:54:21
variance.model = list(model = "fGARCH", garchOrder = c(1, 1),submodel = "GARCH", external.regressors = NULL, variance.targeting = FALSE);
mean.model = list(armaOrder = c(1, 0), include.mean = TRUE, archm = FALSE, archpow = 1, arfima = FALSE, external.regressors = NULL, archex = FALSE);
myspec=ugarchspec(variance.model = variance.model, mean.model = mean.model, distribution.model = "norm");
myfit1=ugarchfit(myspec,data=x1,solver="solnp");
E1=as.numeric(residuals(myfit1,standardize=TRUE));
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